以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：

要求：

（1）计算表中字母所代表的数字；

（2）对甲乙丙三家公司的股票提出投资建议。

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。A . 位于f与M之间的组合B . 位于fM的右上延长线上的组合C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于fM连线上的所有组合

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。A . M点B . f点C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于f与M之间的所有组合

[判断题] 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。A．无风险证券B．最优证券组合C．切点投资组合D．任意风险证券组合

[单选题]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A . 资产组合B . 资本市场线C . 资产风险度D . 资产定价理论

[单选题]“无风险证券”是指：（）A .公司债券B .政府债券C .公司股票D .银行债券

[判断题] 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预