不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

[单选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。Ⅰ．期权的执行价格Ⅱ．期权期限Ⅲ．股票价格波动率Ⅳ．无风险利率A

[单选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C . 看涨期权可以在到期日之前执行D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

[单选题](2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利

布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设包括：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数；②无风险利率是已知的并且保持不变；③期权有效期内没有红利支付；④不存在无风险套利机会；⑤证券交易为连续进行；⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金；⑦没有交易成本和税收，所有证券均无限可分。布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些?

[多选题] 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A . 标的股票不发放股利B . 交易成本为零C . 期权为欧式看涨期权D . 标的股价接近正态分布

[多选题]下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本.税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在

[多选题] 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个B . 看涨期权只能在到期日执行C . 股票或期权的买卖没有交易成本D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

[多选题] 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个B . 看涨期权只能在到期日执行C . 股票或期权的买卖没有交易成本D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.标的资产的初始价格B.期权期限C.标的资产的波动率D.无风险利率

[多选题] 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A . 无风险利率B . 现行股票价格C . 执行价格D . 预期红利