[多选题]

下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。

A . 买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权

B . 买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权

C . 买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30

D . 的看跌期权,买入1手行权价35的看跌期权

E . 买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权

参考答案与解析:

相关试题

现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权是按照(  )所做的划分。

[单选题]现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权是按照(  )所做的划分。A.期权持有者的交易目的B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者的交易时间D.

  • 查看答案
  • 买入蝶式期权是()行情下进行的期权交易策略。

    [单选题]买入蝶式期权是()行情下进行的期权交易策略。A . 牛市B . 熊市C . 盘整行情D . 突破行情

  • 查看答案
  • 买入蝶式期权,()。

    [单选题]买入蝶式期权,()。A . 风险有限,收益有限B . 风险有限,收益无限C . 风险无限,收益有限D . 风险无限,收益无限

  • 查看答案
  • 下列关于期权投资策略表述正确的有()

    [多选题] 下列关于期权投资策略表述正确的有()A . 保护性看跌期权锁定了最高的组合收入和组合净损益B . 抛补看涨期权锁定了最低的组合收入和组合净损益C . 当股票价格变动超过看涨和看跌期权价格时,多头对敲投资人才可以获得投资收益D . 当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动,但无法判断是上升还是下降时,最适合的投资组合是购进看跌期权与购进看涨期权的组合

  • 查看答案
  • 蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适()。

    [单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适()。A .股价适度上涨B .股价大跌大涨C .股价适度下跌D .股价波动较小

  • 查看答案
  • 下列关于期权投资策略的表述中,正确的有()。

    [多选题] 下列关于期权投资策略的表述中,正确的有()。A . 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上,但不会影响净损益B . 如果股价大于执行价格,抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益C . 预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低,适合采用多头对敲策略D . 只要股价偏离执行价格,多头对敲就能给投资者带来净收益

  • 查看答案
  • 下列有关期权投资策略表述正确的有()。

    [多选题] 下列有关期权投资策略表述正确的有()。A . 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格B . 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益C . 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益D . 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格

  • 查看答案
  • 期权的(  ),使其在风险管理.组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权.期权与其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。

    [B单选题]期权的(  ),使其在风险管理.组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权.期权与其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。

  • 查看答案
  • 期权投资组合Vega指的是()。

    [单选题]期权投资组合Vega指的是()。A .投资组合价值变动与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D .Delta值得变化与股票价格的变动之比

  • 查看答案
  • 下列关于期权的投资策略的说法中,正确的有( )。

    [多选题]下列关于期权的投资策略的说法中,正确的有( )。A.保护性看跌期权策略比单独投资股票的风险大B.抛补性看涨期权策略是机构投资者常用的投资策略C.多头对

  • 查看答案
  • 下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。