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[多选题]

下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。

A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值

参考答案与解析：

相关试题

下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

[多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在［-1，+1］间取值

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    • 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。

    [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差

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    • 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

    [多选题] 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

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    • 下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

    [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

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    • 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

    [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。A .如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B .相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C .如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D .证券与其自身的协方差就是其方差

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    • 有关相关系数的说法，正确的有（）。

    [多选题] 有关相关系数的说法，正确的有（）。A . 度量两个变量之间的相关性程度的指标B . 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1C . 如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系D . 如果p=0，则称X和Y不相关E . 相关系数越接近1越好

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    • 已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（

    [单选题]已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。A . 0.86B . ―0.86C . 0.01D . -0.01

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    • 已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。

    [单选题]已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.01

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    • 已知变量X和Y的协方差为－40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。

    [单选题]已知变量X和Y的协方差为－40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。A.0.5B.－0.5C.0.01D.－0.01

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    • 下列有关相关系数数值大小的叙述中正确的有( )

    [单选题]下列有关相关系数数值大小的叙述中正确的有（ ）A．与回归系数没有关系B．表明两个变量的相关关系程度的高低C．和估计标准误差数值成反比D．和估计标准误差数值成正比E．和估计标准误差没关系

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    • 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。