下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

[多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差

[多选题] 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。A .如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B .相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C .如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D .证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

[多选题] 有关相关系数的说法，正确的有（）。A . 度量两个变量之间的相关性程度的指标B . 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1C . 如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系D . 如果p=0，则称X和Y不相关E . 相关系数越接近1越好

[多选题]下列关于相关系数的说法中，正确的有（　）。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关C.当

[多选题] 下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

[单选题]已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。A . 0.86B . ―0.86C . 0.01D . -0.01

[单选题]已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.01