已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。
表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数
那么，（）。
A.组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间
B.组合P的标准差介于5%～6%之间
C.组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间
D.组合P的标准差介于2%～3%之间
参考答案与解析：
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已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。<br />表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数<img border="
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[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，（）。A
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已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。<br />表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数<img border="
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已知证券组合 P是由证券 A和 B构成，证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示：<br /><img border="0" src="h
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[问答题]已知证券组合 P是由证券 A和 B构成，证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示：请计算组合P的期望收益率和标准差
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投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数3。下列说法中，正确的有（ ）。
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（ ）。
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[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（ ）。A.0
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证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（ ）。
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[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（ ）。A.0
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）。
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[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）。A.2B.0.8
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）。
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）。
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证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的β系数为（ ）。
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[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的β系数为（ ）。A.0
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