已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。
表7-8　证券组合的期望收益、标准差及相关系数
那么，（）。

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8　证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，（）。A

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11　证券组合的期望收益率、标准差及相关系数那么，

[问答题]已知证券组合 P是由证券 A和 B构成，证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示：请计算组合P的期望收益率和标准差

[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数3。下列说法中

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%

[多选题]假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）。A.2B.0.8

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.2B.1