已知证券组合 P是由证券 A和 B构成，证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示：

请计算组合P的期望收益率和标准差

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8　证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，（）。A

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8　证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，（）。A

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11　证券组合的期望收益率、标准差及相关系数那么，

[问答题]假定证券 A的收益率的概率分布如下表所示：请计算证券A的期望收益率和标准差

[单选题]假定证券收益由单因素模型确定，A、B两种证券的数据如下表，若市场指数的标准差为20%，则（　　）。A.证券A、B的标准差分别为：8.81%，5.00%

[单选题]在证券A和证券B的组合线中，pAB=一1的组合线是( )。 A.AB.BC.CD.D

[单选题]证券A和证券B的收益分布如表4-13所示，证券A和证券B的收益期望值E（RA）和E（RB）为（）。表4-13　证券A和证券B的收益分布表A.10%；1

[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%

[单选题]某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如表4-14所示。表4-14　证券组合收益表那么，下列判断正确的是（）。A.该投资

[单选题]假设某证券的收益分布状况如表4-5所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（）。表4-5　××证券的收益分布状况A.7.2%和10.8%B.8.2%和