[单选题]假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。A . 1.5300B . 1.5425C . 1.5353D . 1.5200
[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A .该公司应付给银行5万美元B .银行应付给该公司5万美元C .该公司应付给银行500万比索D .银行应付给该公司500万比索
[单选题]跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做NDF进行套利，总利润为（）。A . 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用B . 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用C . 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用D . 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用
[多选题] 中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。A . 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债B . 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易C . 固定利率且定期付息D . 合约到期月份首日剩余期限为4至7年
[多选题] 国债期货交易的风险控制制度包括（）。A . 涨跌停板制度B . 临近交割月份梯度提高保证金C . 临近交割月份梯度提高持仓限额D . 大户持仓报告制度
[多选题] 以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A . 转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B . 每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C . 转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D . 转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
[单选题]对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。A . 冲击成本B . 交易成本C . 价格趋势D . 期现价差
[多选题] 以下对国债期货行情走势利好的有（）。A . 最新公布的数据显示，上个月的CPI同比增长2.2%，低于市场预期B . 上个月官方制造业PMI为52.3，高于市场预期C . 周二央行在公开市场上投放了2000亿资金，向市场注入了较大的流动性D . 上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%，环比和同比均出现回落
[单选题]某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（）。A .外汇期权B . 外汇掉期C . 货币掉期D . 外汇期货
[多选题] 关于麦考利久期的描述，正确的是（）。A . 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B . 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C . 对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D . 麦考利久期的单位是年
[单选题]下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。A . 利率B . 现货价格C . 合约期限D . 期望收益率
[单选题]某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。A . 买入28手欧元期货合约B . 卖出28手欧元期货合约C . 买入27手欧元期货合约D . 卖出27手欧元期货合约
[多选题] 下面可以算作外汇资产的有（）。A . 外币现钞B . 外币有价证券C . 外币支付凭证或者支付工具D . 特别提款权
[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
[多选题] 按照惯例，在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。A . 日元B . 欧元C . 加元D . 英镑
[多选题] 外汇期货合约的标的物标准化条款包括（）。A .交割方式B . 交易单位C . 报价单位D . 交易时间
[多选题] 下面属于避险货币的有（）。A . 美元B . 欧元C . 法国克朗D . 瑞士法郎
[多选题] 影响债券久期的因素有（）。A . 到期收益率B . 到期时间C . 票面利率D . 债券面值
[多选题] 构成附息国债的基本要素有（）。A . 票面价值B . 到期期限C . 票面利率D . 净价
[单选题]根据历史财务数据，针对购买力平价条件所进行的实证研究倾向于（）。A . 支持购买力平价理论在长期成立B . 支持购买力平价理论在短期成立C . 支持购买力平价理论在长期和短期都成立D . 支持购买力平价理论在长期或短期都不成立
[单选题]物价上涨幅度较大的国家，本币（）；降息的国家，本币（）。A . 升值 升值B . 贬值 贬值C . 升值 贬值D . 贬值 升值
[多选题] 外汇期货的特性包括（）。A . 标准化合约B . 双向交易C . 保证金制度D . 当日无负债制度
[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。A . 690.2B . 687.5C . 683.4D . 672.3
[单选题]投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A . 做多该公司信用债，做多国债期货B . 做多该公司信用债，做空国债期货C . 做空该公司信用债，做多国债期货D . 做空该公司信用债，做空国债期货
[单选题]国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。A . 人民币贬值，远期合约头寸盈利B . 人民币升值，远期合约头寸亏损C . 日元升值，远期合约头寸亏损D . 日元升值，远期合约头寸盈利
[多选题] 投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。A . 经济增速B . 财政政策C . 市场利率D . 货币政策
[单选题]某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00，美国市场年化利率为3%，中国市场年化利率为8%，假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3，则某一国内交易者（）。A . 投资于美国市场收益更大B . 投资于中国市场收益更大C . 投资于中国与美国市场的收益相同D . 无法确定投资市场
[单选题]外汇掉期的定义是（）。A . 在不同日期的两笔外汇交易，交易的货币相同，数量近似相等，一笔是外汇的买入交易，另一笔是外汇的卖出交易B . 在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币C . 即期买入一种货币，同时买入另一种货币的远期合约D . 双方约定在未来某一时刻按约定的汇率买卖外汇
[多选题] 外汇期货合约中标准化规定包括（）。A . 交易单位B . 交割期限C . 交易频率D . 最小价格变动幅度
[单选题]保证金比例越小，外汇期货合约的杠杆作用（）。A . 越大B . 越小C . 不变D . 根据不同合约变化