第一章风险管理基础题库

[单选题]商业银行盈利的根本手段是（）。A . 高利贷B . 证券投资C . 支付、结算收费D . 经营风险

[单选题]某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A . 10%B . 10.4%C . 9.5%D . 3.5%

[多选题] 操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括（）。A . 信息科技系统事件B . 就业制度和工作场所安全事件C . 客户、产品和业务活动事件D . 实物资产损坏E . 外部欺诈

[单选题]在商业银行的资本概念中，经济资本强调了（）。A . 资本的会计计量B . 资本要符合监管要求C . 资本的有偿占用D . 真实的资本分配

[单选题]下列关于风险的说法，不正确的是（）。A . 市场风险具有明显的非系统性风险特征B . 国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险C . 操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D . 在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

[判断题] 本行目前暂不将新兴业务中本行实质承担客户信用风险的类信贷业务纳入统一授信管理。A . 正确B . 错误

[单选题]（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A . 商业银行资本B . 商业银行负债C . 商业银行资产D . 商业银行存款保证金

[单选题]对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策略是（）。A . 风险转移B . 风险对冲C . 风险分散D . 风险规避

[单选题]正态分布曲线的图形大致如（）图所示。A . B . C . D .

[名词解释] 锚定效应和调整

[多选题] 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A . 利率风险B . 违约风险C . 结算风险D . 汇率风险E . 股票风险

[判断题] 根据本行授信管理规定，无论是表内外传统信贷业务，还是新兴业务中本行实质承担客户信用风险的类信贷业务，都应纳入统一授信管理。A . 正确B . 错误

[多选题] 以下对风险的理解正确的有()。A . 风险就相当于损失B . 风险是收益的概率分布C . 风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D . 风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E . 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失

[多选题] 下列属于相对收益计量方法的有()。A . 百分比收益率B . 对数收益率C . 预期收益率D . 标准差E . 方差

[判断题] 战略风险是一个简单的风险体系。()A . 正确B . 错误

[名词解释] “蓬齐对策”

[多选题] 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。A . 有助于金融产品的开发B . 降低现金流的波动性C . 有利于商业银行更加有效地配置资本D . 有利于商业银行改善资本结构E . 有助于获得更多收益

[多选题] 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括()。A . 就业制度B . 工作场所安全事件C . 客户、产品及业务活动事件D . 信息科技系统事件E . 交割及流程管理事件

[判断题] 市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。()A . 正确B . 错误

[判断题] 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。()A . 正确B . 错误

[多选题] 按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法错误的有（）。A . 核心一级资本具有清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B . 其他一级资本包括优先股C . 二级资本的受偿顺序在一般债权人之前D . 超额贷款损失准备的部分可以计入二级资本E . 其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具

[名词解释] 可变性研究

[判断题] 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于事件的说法，错误的是()。A . 不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B . 概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C . 确定性事件是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D . 在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件

[多选题] 与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。A . 重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B . 改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C . 提出了三大支柱D . 建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环E . 显著提高资本充足率监管标准

[多选题] 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为()。A . 促使商业银行将收益与风险直接挂钩B . 体现业务发展与风险管理的内在平衡C . 实现经营目标与绩效考核的协调一致D . 无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E . 有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

[名词解释] 货币政策透明度

[名词解释] 魅力股与价值股

[名词解释] 银行危机

[判断题] 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。()A . 正确B . 错误