第一章风险管理基础题库

[判断题] 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。()A . 正确B . 错误

[判断题] 与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 市场约束

[名词解释] 监管审核

[名词解释] 信贷配给

[判断题] 金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 内部评级法

[名词解释] “安全边界说”

[判断题] 对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 可靠性与“可靠性津贴”

[多选题] 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有()。A . RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B . RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C . RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D . 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E . 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

[判断题] 《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 最低资本

[名词解释] 利率自由化

[判断题] 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 风险最优分担合同

[名词解释] FR概率模型

[判断题] 巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，大幅度增加高风险业务的资本要求。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 系统性风险理论

[单选题]下列关于风险对冲的说法不正确的是()。A . 风险对冲不能被用于管理信用风险B . 风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C . 风险对冲中市场对冲又称为残余风险D . 风险对冲关键在于对冲比率的确定

[名词解释] “金融约束”理论

[多选题] 下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有（）。A . 杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额B . 资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度C . 杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D . 中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E . 由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷

[单选题]以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A . 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B . 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C . 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D . 在商业银行总体层面上，RAROC指标

[单选题]()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A . 已造成损失B . 非预期损失C . 预期损失D . 灾难性损失

[单选题]下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。A . 风险分散B . 风险对换C . 风险集中D . 风险转出

[单选题]20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于()阶段。A . 资产风险管理模式B . 负债风险管理模式C . 资产负债风险管理模式D . 全面风险管理模式

[单选题]对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过()的方式来转移风险。A . 提取损失准备金B . 冲减利润C . 购买商业保险D . 严格限制高风险业务

[单选题]金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A . 资产风险管理模式阶段B . 负债风险管理模式阶段C . 资产负债风险管理模式阶段D . 全面风险管理模式阶段

[单选题]从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A . 市场风险B . 信用风险C . 操作风险D . 流动性风险

[单选题]某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为l0%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。A . 14.5%B . 14%C . 13.5%D . 12%