第一章风险管理基础题库

[名词解释] 动量效应

[多选题] 下列属于银行资本划分的类型的有（）。A . 经济资本B . 产业资本C . 持续经营资本D . 破产清算资本E . 监管资本

[名词解释] 专家制度

[判断题] 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。()A . 正确B . 错误

[多选题] 下列关于风险的说法正确的有()。A . 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量B . 市场风险中利率风险尤为重要C . 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D . 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E . 国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

[名词解释] 规则与相机抉择

[判断题] 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。()A . 正确B . 错误

[多选题] 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。A . 为营业场所购买财产保险B . 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C . 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D . 将贷款资产证券化后出售E . 要求借款人提供第三方担保

[判断题] 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 金融脆弱性

[判断题] 商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 风险资本与最佳资本

[判断题] 全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。()A . 正确B . 错误

[判断题] 资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 通货膨胀定标

[判断题] 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。()A . 正确B . 错误

[判断题] 违约风险仅针对企业，不针对个人。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。()A . 正确B . 错误

[名词解释] 金融脆弱性假说

[名词解释] 托宾的Q理论

[名词解释] 金融危机预警

[判断题] 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 风险偏好

[判断题] 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 利率管制

[名词解释] 款代理人理论

[名词解释] 激励相容

[名词解释] 过度反应与反应不足

[判断题] 操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）A . 正确B . 错误