信用风险管理题库

[判断题] 承诺类表外信贷资产采用五级分类管理，担保类表外信贷资产采取十二级分类管理。A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A . 该指标是一个静态指标B . 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C . 该指标衡量了商业银行风险变化的程度D . 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

[多选题] 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。A . 交易对手风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策B . 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C . 债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准D . 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E . 集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各

[多选题] 下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。A . 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B . 债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C . 贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断D . 债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价E . 债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

[多选题] 政府投融资平台贷款按项目特点和还贷来源，可划分为（）。A . 中央政府投资项目B . 地方政府投资项目C . 非经营性政府投资项目D . 经营性政府投资项目

[单选题]商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。A . 银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B . 评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上C . 评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较D . 银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

[单选题]银行现行信贷资产十二级分类中，客户评价得分中的“基础分调整”是通过计算客户即期财务指标变动率，对期间关键指标的变动进行计量，该调整分（）。A . 一定为负值B . 可以为正值C . 为0或为负值D . 可以为正值，但有上限

[多选题] 中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。A . 自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B . 对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C . 对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D . 对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果

[判断题] 现行信贷资产十二级分类中客户评价时，对风险信号，除有客观证据表明影响轻微外，应本着审慎的原则，将影响程度至少认定为“明显”。A . 正确B . 错误

[多选题] 商业银行进行贷款定价，可以由（）因素决定。A . 资本成本B . 风险成本C . 经营成本D . 资金成本E . 灾难成本

[单选题]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A . 大于B . 小于C . 等于D . 无关

[多选题] 下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A . 在我国，区域限额管理包括国家限额管理B . 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C . 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D . 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E . 在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

[单选题]下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A . 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B . 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C . 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D . 违约风险暴露只针对银行的表外资产

[单选题]根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A . AB . BC . CD . D

[单选题]在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A . 客户的企业管理者的人品B . 客户企业的效率比率分析C . 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D . 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

[单选题]集团客户内部关联保证担保额度不得超过其在各家金融机构用信总额的（）。A . 20%B . 30％C . 10%D . 50%

[多选题] 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A . 风险评估模型B . 外部环境分析C . 内部违约经验D . 映射外部数据E . 统计违约模型

[单选题]商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A . 金融危机对行业发展产生影响B . 行业产能明显过剩C . 市场需求出现明显下降D . 行业个别企业出现亏损

[单选题]若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A . 0.03％，0.03％B . 0.02％，0.04％C . 0.02％，0.03％D . 0.03％，0.04％

[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。A . 880000B . 923000C . 742000D . 672000

[判断题] DCF测试中，对预计的未来现金流采用信贷资产的实际利率进行折现。A . 正确B . 错误

[判断题] 银行个人客户的评级流程和审批权限与个人信贷业务流程和审批权限保持一致，评级可随具体信贷业务一并调查、审查、审批。A . 正确B . 错误

[单选题]下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）A . 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B . 查询法院部门个人客户信用记录C . 从其他银行购买客户借款记录D . 查询人民银行个人信用信息基础数据库

[多选题] 商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A . 贷款担保B . 贷款期限C . 贷款费用D . 贷款人信用等级E . 贷款金额

[多选题] 信用风险内部评级法流程包括（）。A . 评级发起B . 评级认定C . 评级推翻D . 评级更新

[判断题] 经总行批准同意采取十二级分类管理后，各级行不得退回五级分类管理。A . 正确B . 错误

[多选题] 商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。A . 金融产品信用风险暴露的具体状况B . 客户的最高债务承受额C . 商业银行经济资本配置状况D . 客户损失限额E . 客户资信状况

[多选题] 银行法人客户评级模型中客户自身风险评价包括定量因素分析和定性因素分析两个方面，以下哪几项属于定量因素分析（）。A . 客户财务杠杆分析B . 客户管理水平分析C . 客户偿债能力分析D . 客户盈利能力分析

[多选题] 按照不同的风险特征，银行个人客户评级模型分为（）。A . 工薪供职类B . 个私业主类C . 三农小企业D . 事业单位

[单选题]下列关于授信审批的表述，不正确的是（）。A . 进行贷款决策时，应考虑衍生交易工具的信用风险B . 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C . 原有贷款展期无需重新考虑其风险变化情况D . 进行贷款决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量