信用风险管理题库

[多选题] 关于迁移模型（即MM测试），下列表述正确的是（）。A . 测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款及银行卡透支B . 测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款（不含银行卡透支）C . 将信贷资产按照业务类型和风险特征，划分为若干具有类似信用风险特征的组合，对每一组合内的每一笔资产划分各自的风险等级D . 除农户贷款外，MM减值测试以二级分行为单位进行

[单选题]关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。A . 信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生B . 除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销C . 在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止D . 允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

[多选题] 关于银行不同形态的不良贷款的损失率标准，下列表述正确的是（）。A . 次级类的信贷资产，损失率应小于40％B . 可疑类信贷资产，损失率应不高于90％C . 损失类信贷资产，损失率应高于90％D . 次级类的信贷资产，损失率应小于25％

[单选题]下列各项不属于违约概率模型的是（）。A . RiskCalc模型B . KMV的Credit Monitor模型C . 死亡率模型D . Credit Risk+模型

[单选题]影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A . 违约概率B . 盈利率C . 违约损失率D . 违约风险暴露

[单选题]风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。A . 重大风险事项描述B . 分类风险状况及变化原因分析C . 发展趋势及风险因素分析D . 已采取和拟采取的应对措施

[多选题] 测算客户授信额度理论值后，核定客户实际信用需求的依据是（）。A . 年度生产经营计划B . 销售收入C . 行业性质及地位D . 管理水平

[单选题]某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A . 330B . 550C . 1100D . 1875

[单选题]下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。A . 原有贷款的展期无须再次经过审批程序B . 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C . 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D . 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

[单选题]根据银行有关规定，对于抵押物是在建工程的，位于县域及以下区域的，适用的减值测试折扣率应不低于（）。A . 30%B . 60%C . 55%D . 50%

[单选题]在第二季度分类时，若分类时点为8月，可接受的财务报表为（）。A . 5月B . 8月C . 3月D . 4月

[多选题] 银监会严令禁止发放的消费贷款主要包括（）等。A . 无指定用途B . 出国旅游C . 超个人承受能力D . 零首付

[多选题] 银行发放政府投融资平台贷款时，对本级政府负债率的要求是（）。A . 上年度偿债率不得超过20%B . 政府当年偿债率不得超过20%C . 政府负债率不得超过10％D . 债务率不得超过100％

[单选题]2006年3月15日，某德国公司与中方广东某企业合资成立一家合资公司，双方各占50%的股权。该企业于当年投产，主要生产电器配件，其中有70%的产品用于出口。2009年6月，该企业欲向我行申请2000万流动资金贷款，该客户应选取（）打分卡进行评级。A . 工业类B . 商贸类C . 外贸类客户D . 新建企业

[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A . 预期损失是信用风险损失分布的数学期望B . 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C . 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D . 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

[单选题]信贷资产减值测试及预计负债，以（）为测试基准日。A . 每月21日B . 季末月21日C . 10日及其倍数日D . 12月21日

[多选题] 关于对符合银监会规定小企业标准且实施十二级分类管理的贷款进行分类，下列表述错误的是（）。A . 信用贷款逾期61-90天，分类为次级2级B . 保证贷款逾期61-90天，分类为关注3级C . 抵押贷款逾期61-90天，分类为关注2级D . 质押贷款逾期181-270天，分类为次级3级

[多选题] 贷款重组应当注意的事项包括（）。A . 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B . 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C . 进入重组流程的原因D . 对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E . 是否属于可重组的对象或产品

[单选题]根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A . 1／4B . 1／3C . 1／2D . 2／3

[单选题]下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A . 评价主体是商业银行B . 评价目标是客户违约风险C . 评价结果是信用等级和违约概率D . 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

[单选题]在法人客户评级推翻管理中，对于满足条件需向上推翻的，最终认定等级不得高于（）。A . AAA级B . AA+级C . AA级D . A+级

[多选题] 以下属于不良贷款向正常迁徙前提条件的是（）。A . 最新分类测评结果为关注一级（含）以上B . 风险因素已消除，借款人生产经营恢复正常C . 较不良形态认定时，借款人已归还了20%（含）以上贷款本金D . 通过债务重组，借款人风险状况实质性好转，且已满6个月观察期

[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A . Credit Metrics模型B . Credit Portfolio View模型C . Credit Risk+模型D . Credit Monitor模型

[单选题]对因贷款形态变动而进行的DCF测试，与分类形态的认定合并进行，执行分类形态认定的流程与权限，（）。A . 对贷款风险分类形态和减值测试结果应分别认定B . 对贷款风险分类形态的认定，即为对减值测试结果的认定C . 对减值测试结果的认定，即为对贷款风险分类形态的认定D . 权限在二级分行时，减值测试可与每月减值测试合并进行，无须在分类形态变化时单独进行

[多选题] 对十二级分类测评结果偏低的业务，可采取的措施主要有（）。A . 若担保得分较低，应增加担保B . 若存在风险信号扣分，应相应设定管理要求，完善用信方案C . 若整体风险水平较高，应提高定价水平，实现风险与收益的平衡D . 对十二级分类结果提升至分类人员认为合适的级别

[多选题] 项目贷款单笔金额超过（）的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式A . 项目总投资1%B . 300万人民币C . 项目总投资5%D . 500万元人民币

[判断题] 银行已全面使用十二级分类，与五级分类关联仅为了符合外部监管的需要。A . 正确B . 错误

[单选题]某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A . 该行AA级客户的违约频率为0.5％B . 该行AA级客户的贷款不良率为0.5％C . 该行AA级客户的违约概率为0.5％D . 该行AA级客户的违约损失率为0.5％

[判断题] 我行规定：分类结果向上调整的认定有效期为6个月。A . 正确B . 错误

[判断题] 银行与贷款人签订贷款展期协议，可不经担保人同意。A . 正确B . 错误