[填空题] 互换包括()、()。
[单选题]通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称()。A . 静态套期保值策略B . 动态套期保值策略C . 主动套期保值策略D . 被动套期保值策略
[填空题] 如果某投资者对待风险的态度较保守,则该投资者的无差异曲线的特征是()。
[单选题]假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为()份。A . 11B . 12C . 13D . 14
[单选题]下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是()。A . 套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成B . 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响C . 先后进行股指期货合约和股票交易D . 套利头寸的了结有三种选择
[填空题] 远期包括()、()、()。
[单选题]()是研究其相对于指数的投资价值,这也是很多对冲基金惯用的投资策略。A . 动量投资策略B . Alpha策略C . 免疫策略D . 多重支付负债下的组合策略
[单选题]VaR方法是()开发的。A . 联合投资管理公司B . 美国摩根C . 费纳蒂D . 米勒
[单选题]下列属于套利特点的是()。A . 套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化B . 套利获得利润的关键是差价的变动C . 套利和期货投机是截然不同的交易方式D . 套利属于单向投机
[单选题]()是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A . 名义值法B . 敏感性法C . 波动性法D . VaR法
[填空题] 金融工程师往往具有()、()、()等多重身份。
[填空题] 金融工程学起源于80年代()国的投资银行家。
[单选题]套期保值要求无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行()的反向头寸。A . 数量相等B . 价格相等C . 种类相同D . 期限相同
[判断题] 组合技术主要是运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行转移。()A . 正确B . 错误
[单选题]Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力体现在()。A . 对自身投资水平的判断B . 对股票(组合)或大盘的趋势判断C . 研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值D . 对最终套利组合收益的判断
[单选题]目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为()。A . 35份B . -35份C . 36份D . -36份
[单选题]()是金融工程的核心内容之一。A . 公司金融B . 金融工具交易C . 融资与投资管理D . 风险管理
[填空题] 在价格风险的度量中,我们一般用()来表示收益均值,用收益方差或()来表示收益风险。
[填空题] 金融工程学中,工程是指()。
[填空题] 金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、()、()。
[填空题] 国债与公司债券的记息方式不同,国债一般按每年()天记息,公司债券一般按每年()天记息。
[判断题] VaR用于风险管理时,没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。()A . 正确B . 错误
[填空题] 衍生金融工具主要包括()、()、期权(包括单期和多期期权)和互换。
[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()A . 正确B . 错误
[单选题]国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于()。A .6.0%B .7.0%C .8.0%D .9.0%
[判断题] 套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()A . 正确B . 错误
[填空题] 金融工程学是()和()相结合的金融学科。
[判断题] 广义的金融工程主要是利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。()A . 正确B . 错误
[判断题] 做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货,卖出远期的股指期货。()A . 正确B . 错误
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。A . 90%~99%B . 90%~95%C . 95%~99%D . 95%~99.9%