• 证券投资分析题库

货币市场基金、回购和逆回购协议是金融工程师为投资管理而开发的金融工具。()

[判断题] 货币市场基金、回购和逆回购协议是金融工程师为投资管理而开发的金融工具。()A . 正确B . 错误

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  • ()是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格

    [多选题] ()是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格上涨的风险。A . 买进套期保值B . 多头套期保值C . 卖出套期保值D . 空头套期保值

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  • 关于套利的基本原理,下列说法不正确的是()。

    [单选题]关于套利的基本原理,下列说法不正确的是()。A .套利的经济学原理是“一价定律”B .套利是期货投机的特殊方式C .期货套利属于单向投机D .套利获得利润的关键就是价差的变化

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  • 中国证券业协会证券分析师专业委员会于2000年7月5日制定了()。

    [多选题] 中国证券业协会证券分析师专业委员会于2000年7月5日制定了()。A . 《中国证券业协会证券分析师专业委员会章程》B . 《中国证券业协会证券分析师专业委员会会员管理暂行办法》C . 《中国证券分析师职业道德守则》D . 《中国证券业协会证券分析师委员会工作规则》

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  • 证券、期货投资咨询是指从业人员向投资人或客户提供证券、期货投资分析、预测或者建议

    [判断题] 证券、期货投资咨询是指从业人员向投资人或客户提供证券、期货投资分析、预测或者建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。()A . 正确B . 错误

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  • 《证券业从业人员执业行为准则》对证券业从业人员作出的特定禁止行为有()。

    [多选题] 《证券业从业人员执业行为准则》对证券业从业人员作出的特定禁止行为有()。A . 接受他人委托从事证券投资B . 投资者与委托人约定分享证券投资收益C . 依据虚假信息、内幕信息撰写和发布分析报告D . 向委托人承诺证券投资收益

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  • 在股指期货中,由于(),从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

    [单选题]在股指期货中,由于(),从制度上保证了现货价与期货价最终一致。A .实行现金交割且以现货指数为交割结算指数B .实行现金交割且以期货指数为交割结算指数C .实行现货交割且以现货指数为交割结算指数D .实行现货交割且以期货指数为交割结算指数

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  • 一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有()。

    [多选题] 一般而言,进行套期保值操作要遵循的原则有()。A . 买卖方向对应的原则B . 品种相同原则C . 数量相等原则D . 月份相同或相近原则

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  • 一价定律的实现条件是()。

    [多选题] 一价定律的实现条件是()。A . 两个市场之间不存在不合理差价B . 无交易成本、无税收C . 无不确定性存在D . 两个市场间的流动和竞争必须是无障碍的

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  • 1998年,美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义。

    [单选题]1998年,美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义。A .费舍B .法玛C .夏普D .费纳蒂

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  • ASAF的发起者为()的证券分析师协会。

    [多选题] ASAF的发起者为()的证券分析师协会。A . 澳大利亚B . 中国香港C . 日本D . 韩国

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  • 研究部门也会向机构客户直接销售证券研究报告,获取销售收入。()

    [判断题] 研究部门也会向机构客户直接销售证券研究报告,获取销售收入。()A . 正确B . 错误

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  • 下列属于风险中性定价内容的是()。

    [多选题] 下列属于风险中性定价内容的是()。A . 风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖B . 定价过程需要计算风险资产的预期收益率C . 定价过程需要计算不同的贴现率D . 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

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  • 与股市相关的避险工具有()。

    [多选题] 与股市相关的避险工具有()。A . 股指期货B . 股指期权C . 股票期货D . 股票期权

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  • ()标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋

    [单选题]()标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。A . 30国集团推广VaR模型B . 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求C . 美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案D . 1996年的资本协议市场风险补充规定

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  • 证券分析师职业道德的十六字原则有()。

    [多选题] 证券分析师职业道德的十六字原则有()。A . 谨慎客观B . 独立诚信C . 勤勉尽职D . 公正公平

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  • VaR的应用主要表现在()。

    [多选题] VaR的应用主要表现在()。A .风险管理与控制B .资产配置C .投资决策D .绩效评价

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  • 金融工程开发的套利策略可能涉及不同的()。

    [多选题] 金融工程开发的套利策略可能涉及不同的()。A . 地点、时间、金融工具B . 风险C . 法律法规D . 税率方面的套利机会

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  • 广义的金融工程包括()。

    [多选题] 广义的金融工程包括()。A .金融产品设计B .金融产品定价C .交易策略设计D .金融风险管理

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  • 当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性

    [单选题]当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的()。A .凸性B .凹性C .久期D .弹性

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  • 下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是()。

    [多选题] 下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是()。A . 利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品B . 无套利均衡原理的具体应用C . 被称之为复制技术D . 复制组合与被复制组合可以完全实现有条件的对冲

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  • 蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损

    [单选题]蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。A . 历史B . 统计数据C . 数理抽样D . 随机数模拟

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  • 套利的基本原则()。

    [多选题] 套利的基本原则()。A . 买卖方向对立原则B . 买卖数量相等原则C . 同时建仓、同时对冲原则D . 合约相关性原则

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  • AIMR由原来的()于1990年合并而成,总部设在美国。

    [多选题] AIMR由原来的()于1990年合并而成,总部设在美国。A . 金融分析师联盟B . 特许金融分析师学院C . 欧洲证券分析师公会D . 亚洲证券分析师联合会

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  • 股指期货卖出套期保值主要情况有()。

    [多选题] 股指期货卖出套期保值主要情况有()。A . 机构大户手中持有大量股票,但看空后市B . 长期持股的大股东不看空后市C . 投资银行与股票包销商持有剩余股票在市场不太景气时就会导致损失D . 交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权

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  • 在服务流程上,证券投资顾问服务一般是证券研究报告的重要基础。()

    [判断题] 在服务流程上,证券投资顾问服务一般是证券研究报告的重要基础。()A . 正确B . 错误

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  • CIIA考试的特点有()。

    [多选题] CIIA考试的特点有()。A . 考虑到国际注册投资分析师水平的基本要求B . 考虑到不同国家/地区证券市场具有不同的地区属性C . 尊重各个国家/地区的相关组织保持相对的独立性和自主权D . 允许CIIA考试本土化

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  • 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数

    [单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。A . 成分组成B . 概率C . 风险偏好D . 未来损益

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  • 从内部控制的角度来看,证券投资咨询业务的规范制度有()。

    [多选题] 从内部控制的角度来看,证券投资咨询业务的规范制度有()。A . 执业回避B . 自营、受托投资管理C . 信息披露D . 隔离墙

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  • 套期保值的形式有()。

    [多选题] 套期保值的形式有()。A . 买进套期保值B . 多头套期保值C . 卖出套期保值D . 空头套期保值

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