[判断题] 跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 股指期货买进套期保值主要情况有（）。A . 机构大户手中持有大量股票，但看空后市B . 长期持股的大股东C . 交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权D . 机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票
[多选题] 证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告等文件，应当勤勉尽责，对所制作、出具的文件内容的（）进行核查和验证。A . 公允性B . 真实性C . 准确性D . 完整性
[多选题] 以下（）行为面临股价上涨的风险。A . 现手头无资金，但认为现在是最好的建仓机会B . 交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权C . 机构大户手中持有大量股票，但看空后市D . 有一些股市允许交易者融券抛空
[多选题] 关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。A .有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平B .有利于市场流动性的提高C .可以抑制市场的过度投机D .国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施
[多选题] 运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。A . 通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险B . 将风险资产进行对冲C . 集中投资、长期持有D . 购买损失保险
[多选题] CHA中的国际通用知识考试的内容涉及（）。A . 经济学B . 股票定价与分析C . 财务会计和财务报表分析D . 金融衍生工具定价和分析
[单选题]机构大户手中持有大量股票，但看空后市，则该投资者理想的操作方法是（）。A .买进股指期货合约B .卖出股指期货合约C .分批卖出持有股票D .分批买入相关系数为负的其他股票
[判断题] 证券投资顾问向不特定客户提供证券估值等研究成果，关注证券定价，但不关注买卖时机等具体的操作性投资建议。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。A .期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系B .套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易C .期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”D .如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
[多选题] 关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A .现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB .在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C .Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D .Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
[单选题]（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A . 局部估值法B . 德尔塔-正态分布法C . 历史模拟法D . 蒙特卡罗模拟法
[多选题] 金融工程应用的领域有（）。A .公司理财B .投资管理C .风险管理D .金融工具交易
[多选题] 下列关于金融工程技术的说法，正确的是（）。A .分解技术在既有金融工具基础上，通过拆分创造出新型金融工具B .组合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合，使其形成新型混合金融工具C .整合技术常被用于风险管理D .分解、组合和整合技术的共同优点在于灵活、多变和应用面广
[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。A .分解技术B .组合技术C .均衡分析技术D .整合技术
[多选题] 金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（）。A . 金融工具的创新B . 原生金融工具的设计C . 金融工具运用的创新D . 金融制度的设计
[判断题] 证券投资顾问基于特定客户的立场，遵循忠实客户利益原则，向客户提供适当的证券投资建议。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 依据《证券法》的规定，对证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员作出了特定禁止行为，包括：（）。A . 接受他人委托从事证券投资B . 与委托人约定分享证券投资收益，分担证券投资损失，或者向委托人承诺证券投资收益C . 依据虚假信息、内幕信息或者市场传言撰写和发布分析报告或评级报告D . 中国证监会、协会禁止的其他行为
[多选题] 股指期货的套利类型有（）。A .期现套利B .市场内价差套利C .市场间价差套利D .跨品种价差套利
[判断题] Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 下列属于套利交易特性的是（）。A . 套利行为有利于市场流动性的提高B . 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平C . 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多D . 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
[多选题] 《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师执业行为操作规则包括（）。A . 在作出投资建议和操作时应注意适宜性B . 合理的分析和表述C . 信息披露D . 保存客户机密、资金以及证券
[判断题] 证券研究报告可以采用书面或者电子文件形式。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。A .VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B .VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C .VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D .VaR考虑了不同组合的风险分散效应
[多选题] 在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A .VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B .VaR没有给出最坏情景下的损失C .VaR的度量结果存在误差D .VaR头寸变化造成风险失真
[判断题] VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师提出的道德规范三大原则是指（）。A . 公平对待已有客户和潜在客户原则B . 信托责任原则C . 独立性和客观性原则D . 谨慎客观原则
[多选题] 对于证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务说法正确的是（）。A . 应当忠实客户利益B . 不得为公司及其关联方的利益损害客户利益C . 不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益D . 不得为特定客户利益损害其他客户利益
[多选题] 套利面临的风险有（）。A . 政策风险B . 市场风险C . 操作风险D . 资金风险
[判断题] 证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。（）A . 正确B . 错误