已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（ ）。

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

[单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%

[单选题]假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。A . 0.96B . 1C . 1.04D . 1.12

[单选题]证券A和证券B的收益分布如表7-9所示，证券A和证券B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（）。表7-9　证券A和证券B的收益分布表A.10%；1

[单选题]证券A和证券B的收益分布如表7-9所示，证券A和证券B的收益期望值E（RA）和E（RB）分别为（）。表7-9　证券A和证券B的收益分布表A.10%；1

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模

[单选题]A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，

[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，