A.10%;10%
B.15%;10%
C.10%;15%
D.15%;15%
[单选题]证券A和证券B的收益分布如表7-9所示,证券A和证券B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为()。表7-9 证券A和证券B的收益分布表A.10%;1
[单选题]证券A和证券B的收益分布如表4-13所示,证券A和证券B的收益期望值E(RA)和E(RB)为()。表4-13 证券A和证券B的收益分布表A.10%;1
[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么,()。A
[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么,()。A
[单选题]假设某证券的收益分布状况如表4-5所示,则该证券的预期收益率和标准差分别是()。表4-5 ××证券的收益分布状况A.7.2%和10.8%B.8.2%和
[单选题]某证券的收益率的概率分布如表4-3所示,则该证券的期望收益率是()。表4-3 证券的收益率分布表A.0.25%B.1%C.2.25%D.10%
[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数那么,
[单选题]已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为( )。A.70%B.30%C.60%D.40%
[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模
[单选题]假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,