关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。

A．强调构成组合的证券应多元化

B．承担风险越大，收益越高

C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

[单选题]下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A .两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B .两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C .两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D .两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的

[单选题]下列关于证券投资基金特点的说法，不正确的是( )。A．集中托管、保障安全B．组合投资、分散风险C．严格监管、信息透明D．利益共享、风险共担

[单选题]下列关于证券投资基金的特点说法不正确的是（）。A . 证券投资基金具有组合投资、费用低的优点B . 流动性强C . 证券投资基金是一种直接的证券投资方式D . 与直接购买股票相比，投资者与上市公司没有任何直接关系

[单选题]下列关于组合投资管理的说法中，不正确的是（）。A . 组合投资管理偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容所采取的行为B . 组合投资管理包含管理对象、管理者和管理方法等要素C . 在组合投资管理的要素中，管理方法是最重要的，其他要素处于从属地位D . 组合投资管理中，管理者需要对可供选择的投资对象进行筛选、搭配，构建出优化投资组合

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A．当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B．当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C．当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D．证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数