股票期权的Delta含义是什么？

[问答题] 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？

[问答题] 期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？

[单选题]看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。A . 0与1；-1与1B . 1与0；0与1C . 0与1；-1与0D . 1与1；0与1

[多选题]影响期权Delta的因素包括（　　）。A.波动率B.置信水平C.β系数D.标的资产价格

[单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。A .25份B .40份C .100份D .20份

[单选题]深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A . 0，0B . 0，1C . 0，0.5D . 1，0.5

[判断题]建仓完成之后，场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta总是保持一致。（　　）A.对B.错

[单选题]认沽期权的Delta值为（）。A .0B .正数C .负数D .都有可能

[单选题]金融期权的主要风险指标Delta=()。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化B.期权标的证券变化／期权价格变化C.期权价格变化／无风险利率变化D.无

[单选题]金融期权的主要风险指标Delta=()。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化B.期权标的证券变化／期权价格变化C.期权价格变化／无风险利率变化D.无