通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。A . 690.2B . 687.5C . 683.4D . 672.3

[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和

[单选题]国债期货合约可以用（　　）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A.最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子和最便宜可交割券的久期B.最便宜可交割券的

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希

[多选题]使用国债期货进行久期管理的优点包括（）。A.不影响组合持仓B.交易成本低C.违约风险低D.杠杆高

[单选题]如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。A.6.

[单选题]某机构投资者持有价值为2000万元.修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.