如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。

[单选题]证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋ε

[单选题]证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）=rF+[E（rM）-rF]βPⅡ．E（rP）=rF+βPE（rM）-rFβPⅢ．rP=αP+βPrM+ε

[单选题]证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）=rF+[E（rM）-rF]βPⅡ．E（rP）=rF+βPE（rM）-rFβPⅢ．rP=αP+βPrM+ε

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

[单选题]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf，]的说法，正确的有()。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf，

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。A . 市场风险B . 资产风险C . 风险溢价D . 风险补偿

[单选题]风险资产组合和无风险资产的信息：E(rp)=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的

[单选题]反相色谱常用的载体有A．石蜡油B．RP-18C．RP-8D．RP-2E．纤维素

[判断题]市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就越小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要