[单选题]已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。A .卖出500份股票B .买入500股股票C .卖出股票1000股D .买入股票1000股
[单选题]投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。A .卖出跨式期权B .买入跨式期权C .买入认购期权D .买入认沽期权
[单选题]以下哪一个正确描述了theta（）。A .delta的变化与标的股票的变化比值B .期权价值的变化与标的股票变化的比值C .期权价值变化与时间变化的比值D .期权价值变化与利率变化的比值
[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）A . 合约面值为1000元B . 投资者需支付1000元权利金C . 投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
[单选题]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元认购期权，权利金是每股0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认购期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为8.4元，则期权合约交易总损益是（）元。A .800，0B .400，0C .800，-800D .400，-400
[单选题]假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。A .10000B .14000C .18000D .22000
[单选题]买入蝶式期权，（）。A . 风险有限，收益有限B . 风险有限，收益无限C . 风险无限，收益有限D . 风险无限，收益无限
[单选题]合成股票空头策略指的是（）A . 买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B . 卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C . 买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D . 卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。A .—4000元B .1000元C .6000元D .无法计算
[单选题]某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。A .6000B .8000C .10000D .12000
[单选题]进行哪项操作需要交纳期权保证金（）A . 买入认购期权B . 买入认沽期权C . 卖出开仓认沽期权D . 以上都对
[单选题]以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A .实值期权gamma最大B .平值期权vega最大C .虚值期权的vega最大D .以上均不正确
[单选题]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。A .400，0B .400，400C .800，0D .800，800
[单选题]卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。A .买入相同期限、标的的认沽期权B .卖出相同期限、标的的认沽期权C .买入相同期限、标的的认购期权D .卖出相同期限、标的的认购期权
[单选题]投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。A .14.41元B .14.51元C .15.59元D .16元
[单选题]下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A .分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B .分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C .分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D .分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
[单选题]关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。A .需要交易2张合约B .需要交易3张合约C .需要交易4张合约D .以上均不正确
[单选题]以下哪一个正确描述了rho（）。A .delta的变化与标的股票的变化比值B .期权价值的变化与标的股票变化的比值C .期权价值变化与时间变化的比值D .期权价值变化与利率变化的比值
[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。A .Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B .gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C .Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D .Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。A .2B .8C .1D .10
[单选题]已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。A .上升6个单位B .下降6个单位C .保持不变D .不确定
[单选题]股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。A .0.1B .0.2C .0.25D .0.3
[单选题]若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。A .3310B .3300C .3400D .5000
[单选题]下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。A .两者都是期权义务方B .备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险C .卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保D .由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小
[单选题]股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A .0.1B .0.2C .0.25D .0.3
[单选题]下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A .Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B .gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C .Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D .Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
[单选题]投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。A .以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权B .以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权C .以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权
[单选题]描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。A .GammaB .ThetaC .RhoD .Vega
[单选题]王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。A .20%B .30%C .60%D .80%
[单选题]关于期权描述不正确的是（）A . 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。B . 买方要付给卖方一定的权利金C . 买方到期应履约，不需交纳罚金D . 买方在未来买卖标的物的价格是事先定好的