[单选题]以下属于领口策略的是（）。A .买入股票+买入认购期权+买入认沽期权B .买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权C .买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权D .买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
[单选题]以下希腊字母，说法正确的是（）。A .相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B .虚值期权的gamma值最大C .对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D .平值期权Vega值最大
[单选题]认购期权卖出开仓后，买房结束合约的方式包括（）。A .行使权力B .放弃行使权力C .卖出平仓D .买入平仓
[单选题]下列哪一种情况不会被强行平仓（）。A .客户备兑持仓的标的不足B .客户持仓超过限额C .客户可用保证金数额过低D .以上均不正确
[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。A .先增大后减小B .先减小后增大C .一直增大D .一直减小
[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）A . 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B . 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C . 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D . 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
[单选题]关于期权交易中，保证金缴纳情况，叙述正确的是（）。A . 买卖双方均必须缴纳保证金B . 买卖双方均不强制缴纳保证金C . 卖方必须缴纳保证金，买方无需缴纳保证金D . 卖方无需缴纳保证金，买方必须缴纳保证金
[单选题]假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。A .0B .1C .2D .3
[单选题]投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。A .若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券B .若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券C .若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务D .若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券
[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。A .0.7B .1.2C .1.7D .以上均不正确
[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。A .结算准备金B .交易保证金C .交割保证金D .结算保证金
[单选题]认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。A .1.5元B .5元C .10元D .3.5元
[单选题]期权组合的Theta指的是（）。A .投资组合价值变化与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D .Delta值的变化与股票价格的变动之比
[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。A . 4000B . 5000C . 6000D . 6200
[单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。A .客户持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓B .合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓C .因违规、违约被上交所和中国结算上海分公司要求强行平仓D .以上全是
[单选题]波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。A .认购、认沽的隐含波动率不同B .不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C .不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D .不同行权价的期权隐含波动率不同
[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。A .同一方向B .相反方向C .同一或相反方向D .无法确定
[单选题]一般而言，对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。A .平值B .虚值C .实值D .无法确定
[单选题]某投资者卖出股票认沽期权，是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。A .大涨B .不跌C .大跌D .以上均有可能
[单选题]客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额，称为（）。A .初始保证金B .履约保证金C .维持保证金D .交易保证金
[单选题]以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）A . 当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B . 当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C . 当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D . 当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金
[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。A .1B .2C .3D .4
[单选题]卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。A .28B .30C .32D .34
[单选题]下列关于希腊字母，说法正确的是（）A . 、对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高B . 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高C . 、对于同一个认购期权，标的价格越高，GA.mmA.越低D . 、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GA.mmA.越低
[单选题]根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。A .购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金B .卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金C .购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金D .卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单选题]关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A .卖出认购可以买入标的证券对冲风险B .卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C .卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D .卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
[单选题]卖出跨式期权是指（）。A . 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权B . 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权C . 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权D . 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
[单选题]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元A . 、0.1B . 、0.3C . 、0.5D . 、1
[单选题]行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。A .2元、50元B .1元、53元C .5元、54元D .3元、50元
[单选题]王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。A .买入较低行权价、相同到期日的认沽期权B .买入较高行权价、相同到期日的认沽期权C .买入较低行权价、相同到期日的认购期权D .买入较高行权价、相同到期日的认购期权