[单选题]下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。A . 实值期权B . 平值期权C . 虚值期权D . 看涨期权
[单选题]全球第一个推出利率期权的是（）。A . 美国证券交易所B . 芝加哥商业交易所C . 多伦多股票交易所D . 澳大利亚期权市场
[单选题]买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A . 20，-30，牛市价差策略B . 20，-30，熊市价差套利C . 30，-20，牛市价差策略D . 30，-20，熊市价差策略
[单选题]如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A . 比该股票欧式看涨期权的价格高B . 比该股票欧式看涨期权的价格低C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格
[单选题]某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。A . 800B . 500C . 300D . -300
[单选题]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A . 最大收益为2300点B . 最大亏损为16点C . 最大亏损为2280点D . 最大收益2284点
[单选题]基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。A . 2150B . 2200C . 2250D . 2300
[单选题]关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。A . 内在价值等于0的期权一定是虚值期权B . 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C . 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利D . 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
[单选题]看涨期权的空头，拥有在一定时间内（）。A . 买入标的资产的权利B . 卖出标的资产的权利C . 买入标的资产的潜在义务D . 卖出标的资产的潜在义务
[单选题]下列关于做市商正确的是（）。A . 做市商没有风险B . 含竞价交易的混合交易制度中，做市商的报价不需要和其他交易者报价竞争C . 做市商做市需要提供买卖双边报价D . 做市商提供报价时的报单量一般没有最小报单量规定
[单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A . 减小B . 加剧C . 不变D . 无明显规律
[单选题]衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。A . DeltaB . GammaC . ThetaD . Vega
[单选题]在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。A . 执行期权B . 出售期权C . 对冲期权D . 没有最优方法
[单选题]某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。A . 3B . 5C . 8D . 11
[单选题]下列选项中，期权不具备的特性是（）。A . 高杠杆性B . 盈亏非线性C . 发行量有限D . 权利义务不对等
[单选题]BS公式不可以用来为下列（）定价。A . 行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B . 行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C . 行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D . 行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
[判断题] 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。A . 正确B . 错误
[单选题]假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A . 0点，36点B . 20点，16点C . 36点，0点D . 16点，20点
[单选题]下列关于波动率的说法，错误的是（）。A . 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B . 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C . 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D . 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
[单选题]对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。A . 买入股票B . 买入股票和买入看跌期权C . 卖出看跌期权D . 买入股票和卖出看跌期权
[单选题]欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。A . 欧式期权可以提前行权B . 买入欧式期权一般是一次性付清C . 美式期权可以提前行权D . 买入美式期权一般是一次性付清
[多选题] 国内仿真期权交易市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中包括（）。A . 涨跌停板制度B . 每日无负债结算制度C . 强行平仓制度D . 大户报告制度
[单选题]期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。A . 期权价格B . 行权价C . 交易价格D . 成本价格
[单选题]其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。A . 上涨，且幅度大于等于1点B . 上涨，且幅度小于等于1点C . 下跌，且幅度大于等于1点D . 下跌，且幅度小于等于1点
[单选题]全球第一个推出股指期权的是（）。A . 美国证券交易所B . 多伦多股票交易所C . 芝加哥期权交易所D . 澳大利亚期权市场
[单选题]从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。A . 标的资产价格B . 执行价格C . 相同执行价格和到期时间的看跌期权D . 内在价值
[单选题]看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。A . 正，正B . 正，反C . 反，正D . 反，反
[单选题]买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。A . 卖出看跌期权B . 买入看跌期权C . 卖出看涨期权D . 买入看涨期权
[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。A . 随着到期日的临近而增加B . 随着到期日的临近而减小C . 不受剩余期限影响D . 随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
[单选题]在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A . 比该股票欧式看跌期权的价格高B . 比该股票欧式看跌期权的价格低C . 与该股票欧式看跌期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看跌期权的价格