[单选题]看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。A . 卖出同一看跌期权B . 买入同一看跌期权C . 卖出同一看涨期权D . 买入同一看涨期权
[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A . 13.6美元B . 13.6欧元C . 12.5美元D . 12.5欧元
[单选题]中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。A . 间接标价法B . 直接标价法C . 美元标价法D . 一揽子货币指数标价法
[单选题]联系期货价格和现货价格的纽带是（）。A . 结算B . 交割C . 竞价D . 下单
[单选题]外汇投机交易的特点不包括（）。A . 全球性B . 杠杆性C . 高流动性D . 投资性
[判断题] 中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。A . 正确B . 错误
[多选题] 当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时，投资者将选择展期。展期过程中，投资者应该考虑的要素是（）。A . 合约DV01变化B . 主力持仓C . 融资利率预期变化D . 合约的流动性变化
[多选题] 下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。A . IO1409-P-2300空头的DeltaB . IO1409-P-2300多头的GammaC . IO1409-C-2300空头的ThetaD . IO1409-P-2300空头的Gamma
[单选题]非美元报价法报价的货币的点值等于（）。A . 汇率报价的最小变动单位除以汇率B . 汇率报价的最大变动单位除以汇率C . 汇率报价的最小变动单位乘以汇率D . 汇率报价的最大变动单位乘以汇率
[单选题]某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者（）美元。（不计手续费等费用）A . 盈利37812.5B . 亏损37812.5C . 盈利18906.25D . 亏损18906.25
[单选题]外汇市场的基本面分析需要考虑的因素不包括（）。A . 各国经济增长率B . 各国通货膨胀率C . 各国利率D . 年内最高价
[多选题] 下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B . 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D . 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权E . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
[判断题] 国债期货基差交易是套利交易的一种。A . 正确B . 错误
[多选题] 下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。A . 标的资产价格B . 行权价格C . 标的资产价格波动率D . 股息率
[判断题] 我国国债期货交易采用百元全价报价。A . 正确B . 错误
[单选题]假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。A . 1.5885B . 1.5669C . 1.5985D . 1.5585
[判断题] 我国银行间债券市场采用集中撮合竞价制度。A . 正确B . 错误
[判断题] 在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。A . 正确B . 错误
[判断题] 当国债发行数量超过市场预期时，意味着对资金需求的上升，带动国债期货价格的上升。A . 正确B . 错误
[判断题] 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。A . 正确B . 错误
[多选题] 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A . 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B . 指数上涨时此交易策略风险无限C . 指数下跌时此交易策略风险无限D . 此交易策略的到期收益最大为48点
[判断题] 如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。A . 正确B . 错误
[判断题] 中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。A . 正确B . 错误
[多选题] BS模型的假设前提有（）。A . 标的资产价格遵循几何布朗运动B . 允许卖空标的资产C . 没有交易费用D . 标的资产价格允许出现跳空
[多选题] 下列关于Theta值描述正确的有（）。A . 随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B . 随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的C . Theta值反应时间流逝对期权价格的影响D . Theta值反应时间流逝对波动率的影响
[判断题] 在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。A . 正确B . 错误
[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A . 盈利12500美元B . 盈利13500欧元C . 亏损12500美元D . 亏损13500欧元
[多选题] 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A . 68.5B . 69C . 69.5D . 70
[判断题] 中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。A . 正确B . 错误
[多选题] 当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法正确的是（）。A . 投资者潜在最大盈利为所收取的权利金B . 投资者潜在最大损失为收取的权利金C . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和D . 投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差